1.公司介绍

1.1公司信息

洛书投资是一家专注于量化投资的私募基金管理人，由海归精英与金融元老打造的硬核管理团队，具备丰富的海内外市场的投资经验，投资范围覆盖国内外二级市场。公司的策略储备丰富，产品线完善，长期业绩优秀。
公司自成立以来，秉持“风险防范第一，资产质量第二，经济效益第三。”的理念开展资产管理业务，当前资产管理规模超90亿，团队成员超70人。
公司实缴注册资本5200万，于2015年完成中国证券投资基金业协会的私募基金管理人备案，2017年成为基金业协会的观察会员，2018年获得中基协“3+3”投资顾问资质，2021年荣获“一年期金牛奖私募管理公司（管理期货策略）”。

1.2投资理念

公司采用数量化的手段结合程序算法的实现，通过在二级市场上捕捉可盈利的交易机会来实现收益。通过合理的对冲手法，在portfolio的构建上，我们倾向于对冲掉beta以及风险因子，追求绝对收益。同时，公司的操盘风格稳健，在产品设计上也以高sharpe来作为所追求的目标。

1.3投资策略

洛书投资的投资策略以量化为核心，结合多资产、多策略配置，注重风险分散与长期收益，主要策略如下：

1.3.1CTA策略

中长周期复合策略：以趋势跟踪、期限结构、基本面量化三大子策略按波动率等权配置，平均持仓15-20天，通过捕捉商品期货市场的趋势、期现价差和供需关系，实现收益。

高频与短周期策略：部分产品采用高频技术驱动策略或数日持仓周期的短周期策略，适应不同市场波动环境。

1.3.2量化多头策略

中证500指增策略：通过多因子模型选股，排除小市值股票，追求超越中证500指数的收益，与CTA策略形成低相关性互补。

1.3.3复合策略

CTA+指增复合策略：资金按1:1比例配置于CTA策略和量化多头策略，利用两者低相关性实现内部对冲，提升组合进攻弹性和稳定性。

裕和系列策略：采用风险平价原则，均衡配置量化选股和杠杆化CTA策略，并引入深度虚值看跌期权，控制下行风险。

1.3.4全天候增强策略

覆盖股票、债券、商品及海外资产，通过风险等权重配置，实现穿越牛熊的收益目标，注重资产配置的再平衡机制。

总结：洛书投资强调“先验性因子”逻辑，基于经济学规律构建策略，避免单纯依赖历史数据统计套利，并通过波动率管理、尾部风险缓冲等风控措施，确保策略在不同市场环境下的稳定性。

2.团队成员

（1）谢冬

从业年限:18年

最高学历:硕士

谢冬，曾就读于复旦大学物理系，取得巴黎综合理工大学应用数学硕土，巴黎第六大学工程师学位。历任高盛量化分忻师、法国兴业银行自营交易员和SACCapta Advisor投资经理，拥有超过10年的国内外量化投资经验。2015年创立洛书投资，担任总经理及投资总监。

（2）陈子隽

从业年限:13年

最高学历:硕士

陈子隽(投决会副主席/信席经济学家)复日大学物理本科、金融硕土。营任建设银行总部金融市场交易中心分析师及投资经理，200609-200907任上海复丹国际信息科技进修学院计算机系讲师2012.07-2016.08任中国建设银行股份有限公司金融市场交易中心业务经理

（3）卞骞

上海大学研究生毕业后从事期货与现货相关领域十余年，20142020供职于找钢网，曾相任数据中心和期货部总经理，2020-2022供职于永钢资源，任钢矿总监，负责公司钢矿板块的期货以及现货业务。2022至加入洛书投资，组建主观投研团队，负责洛书主观CTA团队管理及主观产品线运作。

3.投资收益展示

旗下的私募产品（仅限图片展示内容）年化收益为正，其中最低收益为9.06%，最高收益为20.75%，涵盖多种不同策略的产品，由基金管理人进行管理，累计收益率最高为304.84%，最低为42.73%，只做真实、可落地的私募分析，每周更新市场与产品总结，帮你少踩坑、拿稳收益，加微信：Q8881961。

3.1产品线

3.1.1产品①-------洛书裕和延平B类份额

该产品为股票策略型R5高风险的私募基金产品，其单位净值为3.0675，今年以来的收益为7.70%，成立以来的收益为203.83%，成立以来的回撤为33.76%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。专注量化私募、中证 500/1000 指增，长期跟踪、客观分析，欢迎有需要的投资人加微信：Q8881961。

3.1.2产品②-------洛书裕和延庆

该只私募基金为多资产策略、复合策略，成立5.4年以来收益为126.48%，今年以来收益为8.67%，单位净值为2.2648，成立以来最大回撤为34.44%，关于单位净值的变化，大家可以参考图片中的净值情况。想买私募产品，想投资，买哪种，如何买？如果您有这样的疑问，请加我微信Q8881961详细咨询关于私募基金产品的情况，我将根据您的风险偏好等综合情况评估，给您推荐最合适的私募产品，投资找我不迷路。

3.1.3产品③-------洛书全天候增强一期A类份额

该只私募基金产品为R4中高风险，今年以来的收益为3.69%，成立2.3年以来的收益为42.73%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为1.27，成立以来的回撤为4.40%，单位净值为1.4273，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/3/20的累计净值为1.4273。诚邀进百人私募投资群，深度解析私募策略与收益，百万起投可加微信Q8881961详聊。

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