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拆解量化策略：五大核心分类与实战逻辑科普

在金融市场中，量化策略凭借其纪律性、数据驱动的特性，成为机构投资者的核心工具之一。与主观投资依赖经验判断不同，量化策略通过数学模型、统计分析和计算机算法，将投资逻辑固化为可执行的规则，力求规避人性弱点、捕捉市场隐藏机会。不少投资者对量化策略的认知停留在“电脑自动交易”，却不知其内部存在丰富的细分体系。今天，我们就按量化选股、量化择时、高频交易、算法交易、量化套利五大维度，客观拆解量化策略的核心逻辑

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2026-01-28

量化私募选懵？5 家头部（进化论、世纪前沿、黑翼、龙旗、诚奇）

量化私募选懵？5 家头部（世纪前沿、黑翼、龙旗、诚奇）创始人、策略、风控、技术、客户6大维度拆解：谁稳、谁抗跌原创尤尔思佳资管业务与科技 2025年10月22日 09:00 广东标题已修改本文内容无业绩等内容，仅分享来源于互联网公开的公司和策略情况。如想了解业绩请做合格投资人认证，即符合下列相关标准的单位和个人：（一）净资产不低于1000万元

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2025-10-24

跌破万亿元！国内股票量化私募规模降至7800亿元，“600亿+”区域已全部清零

量化私募基金的好日子，在2024年被按下了倒车键。中信证券的最新统计数据显示，截至2024年6月，国内股票量化私募管理人的资产规模约7800亿元，相比2023年末的1.21万亿元显著下降，降幅超过了35%。多家机构数据显示，资产规模在“600亿+”的量化私募，在刚刚过去的二季度彻底清零。与此相伴的是，量化私募基金降费、不收取业绩报酬的消息被不断传出。最近的一起则是，昔日百亿私募星阔投资对旗下南山1

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2024-07-15

终于挖到了几只宝藏量化基金！今年收益大幅跑赢大盘！

2024年上半年已经落下帷幕，回顾上半年，可以发现A股市场展现出明显的两极分化态势：一方面，以央企和高股息为代表的大盘价值股备受青睐，不断上行；另一方面，小盘股则在年内遭受了连续的打击。正是如此，许多投资者发现自身陷入了决策的困境，究竟是追随大盘股的涨势，还是捕捉小盘股的反弹机会？在这种背景下，量化型公募基金引起了投资者的广泛关注。量化基金，顾名思义，是采用统计学、数学模型及信息技术等量化方法构建

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2024-07-03

解码量化投资丨量化投资到底是什么？

提起量化投资，很容易让人联想起AI人工智能、机器学习、大数据、算法等炫酷的科技词汇。其实，量化投资的历史可以追溯到上世纪50年代和60年代，当时学术界开始将数学和统计学方法应用于金融领域。然而，随着计算机技术的发展，特别是20世纪80年代和90年代的计算机革命，量化投资开始迅速发展。现代量化投资基金通常由数学家、统计学家、计算机科学家和金融专业人士组成，他们利用大数据和复杂的算法来发现市场中的模式

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2024-07-03

量化交易圈节前遭“血洗”！

龙年交易刚刚开始，量化交易再度被推上风口浪尖。春节前，在A股市场大幅波动的背景下，多只量化产品遭遇重击，超额回撤较大。数据显示，至少有超过上百只量化私募产品在节前一周下跌超过10%，还有部分产品已回吐去年全年收益，其中不乏百亿量化私募旗下的产品。经过这一轮下跌，目前有85%的量化私募产品出现亏损。对于量化行业的回撤冲击，近来已有九坤投资、幻方量化等多家百亿私募发出产品运作情况说明，针对旗下产品近期

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2024-02-27

遭遇大幅超额回撤部分量化私募年内巨亏

券商等第三方渠道数据显示，节前最后一周量化私募产品出现了较大的超额回撤，部分产品超额回撤超过10%。从今年来看，量化基金风光不再，部分产品年内亏损超过20%。来自某券商营业部汇总的部分量化私募业绩显示，2月4日至2月8日，以纳入统计的19家量化私募基金旗下中证500指数类的产品表现来看，卓识、九坤、启林等17家公司的产品远远跑输了中证500的同期表现，部分量化私募旗下的中证500指增产品单周超额回

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2024-02-23

开年遭遇滑铁卢有头部量化产品亏损超14%！跌幅榜前三十林园旗下产品占据13只

2024年以来，A股市场不断调整，不少私募开年就遭遇业绩“滑铁卢”。每经记者注意到，头部量化私募被重创，甚至有百亿量化私募旗下产品年内回撤超14%。与此同时，主观策略业绩也回调明显，林园旗下一只产品以月度亏损超24%位居榜首。近期，“民间股神”林园在接受媒体采访时表示，“当前是牛市初期，等这个初期轮完了，随时可能到真正意义上的牛市，A股有望随时爆发，现在投资股票的收益超过所有行业，所以先参与，先把

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2024-02-04

“30亿量化私募跑路”幕后主角被抓？巨额资金如何追回或成难题

“杭州30亿量化私募跑路”事件又有新进展了！据第一财经报道，多个独立信源向记者表示，“杭州30亿量化私募跑路”事件的幕后主角毛崴已经被抓。眼下，巨额投资难以收回，“肇事”的私募基金也难觅踪迹，是众多“踩雷”投资人正面临的处境。2023年11月，“杭州30亿量化私募跑路”事件一经爆出，便在投资圈引起了轩然大波。最初的爆料截图显示，“（华软）新动力投资了杭州汇盛，再下投至杭州瑜瑶，再下投磐京，投前的估

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2024-02-01

监管新规规范融券行为私募量化多空策略将受平抑

近日，证监会重磅出手，融券业务也迎来了强监管。针对融券业务的新政，主要涉及两方面内容：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。融券政策的收紧，对参与融券业务的一些机构影响较大，包括券商、私募等，尤其是作为融券大户的量化私募所受冲击最大。记者多方采访了解到，整体来看，融券新规对量化私募的多空策略限制最大，尤其是量化高频或日内策略，而中性等其他策

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2024-01-30

4倍雪球爆仓刷屏业内称雪球敲入不会放大跌幅但“伤客” 呼吁提高投资者适当性准入

200万本金亏完，在各指数纷纷创阶段性新低后，雪球结构产品敲入。1月17日一则截图在社交平台刷屏，某投资者购买的2022年1月13日中证500指数雪球产品爆仓敲入，今年1月24日产品到期，投资的200万本金和票息皆无。根据截图相关信息显示，这只产品存续期为24个月，该笔起息价即期初价是7097.76，1月15日，中证500指数收盘价即期末价为5193.3，因该合约保证金率为25%，期末价低于期初价

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2024-01-23

量化势头强劲百亿级私募格局生变

受市场内外部等多重因素影响，主观私募新产品近期的发行与业绩扩张“双遇冷”。展望2024年，在市场行情主线尚未明朗之前，量化私募产品依然是市场渠道的宠儿。私募排排网数据显示，截至2023年12月31日，国内百亿级私募机构共有104家，其中百亿级量化私募有32家。相比2022年底，2023年国内百亿级私募机构的总数减少了8家，但百亿级量化私募机构数量却逆势增加了4家。主观量化业绩分化数据显示，截至20

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2024-01-19