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Trust financing
1.公司介绍
1.1公司信息
宁波金戈量锐资产管理有限公司于2014年11月注册于宁波梅山保税区，注册资本为 1000万人民币。公司法定代表人为金戈，股东为金戈，持股比例100%，经营范围包括资产管理，投资管理。公司于2015年2月11日通过备案登记取得私募投资基金管理人资格，备案编号为P1008220。公司长期致力于中国A股市场的量化投资、量化策略的研发以及私募产品的发行，目前管理多只量化对冲策略及指数增强策略的私募基金，业绩良好。
公司专注于指数增强和量化对冲两类策略，采用的量化选股策略是一个完全由量化模型驱动、以价值估值和市场风险策动为核心因子的策略，通过历史数据发掘具有统计意义的因子，用以预测股票的未来走势。主要收益来源由量价因子、基本面因子以及事件驱动因子构成。由于风险偏好的不同和流动性差异，特定行业、公司会在一段时间内发生估值和内在价值的偏差，策略尝试捕捉这些估值偏差造成的市场无效性，力求获得长期稳定的投资回报。
1.2投资理念
公司专注于指数增强和量化对冲两类策略。在A股市场目前采用的量化选股策略是一个完全由量化模型驱动的,以价值估值和市场风险策动为核心因子的策略。由于风险偏好的不同和流动性差异，特定行业/公司会在一段时间内发生估值和内在价值的偏差，公司尝试捕捉这些估值偏差造成的市场无效性。通过追踪不同国家/地区市场的相对热点上存在的时间差异，寻找有相对价值的投资标的。
1.3投资策略
金戈量锐的投资策略主要围绕指数增强和量化对冲两类策略展开，以下是其核心策略特点：
1.3.1多因子量化模型
因子构成：以量价因子、基本面因子和事件驱动因子为核心，其中量价因子占比约60%-70%，基本面因子占20%-30%，事件驱动因子占10%左右。因子挖掘注重逻辑性和可解释性，部分因子在全球多个市场进行测试，确保普适性。
模型迭代：模型每半年调整10%-15%的因子组合，动态优化因子权重，适应市场变化，同时保持策略的稳定性。
1.3.2中低频策略为主
持仓周期：平均持仓周期较长，以日间超额收益为主要目标，减少短期市场波动干扰。例如，中证500指增策略年化换手率约40倍，中证1000指增策略年化换手率约60-70倍，属于中低频交易范畴。
策略优势：中低频策略具有较强的持续性和普适性，能在不同市场环境下稳定发挥作用，降低因高频交易带来的容量限制和风险。
1.3.3全市场选股与分散配置
选股范围：选取中国A股流动性较好的前3000只左右个股，覆盖不同市值、行业和风格的股票，避免过度集中于某一板块或风格。
持仓分散：组合通常持有1000-1200只股票，单只股票持仓占比不超过1%，十大持仓股不超过10%，有效分散个股风险，降低单一股票对组合的影响。
1.3.4严格风控体系
风险因子控制：通过贝塔中性、行业中性、大小盘中性等约束，严格限制组合对市场风险、行业风险和风格风险的暴露，追求纯粹的选股超额收益。
个股与行业偏离度管理：行业偏离度控制在4%以内，非线性市值等风格因子偏离度控制在0.3个标准差以内，确保组合风格稳定，避免因风格漂移导致的超额收益波动。
1.3.5指数增强与量化对冲策略
指数增强策略：以中证500、中证1000等指数为对标，通过量化模型挖掘超额收益，力求在跟踪指数的基础上实现稳健的超额回报。例如，中证500指增策略长期超额夏普比率较高，中证1000指增策略在小盘股活跃期表现突出。
量化对冲策略：采用完全对冲方式，多头端为指数增强组合，对冲端以股指期货为主，不做基差择时，旨在获取稳定的绝对收益，降低市场波动风险。
总体而言，金戈量锐的投资策略以量化模型为核心，结合中低频交易、全市场选股和严格风控，致力于为投资者提供长期稳健的超额收益，同时通过指数增强和量化对冲策略满足不同风险偏好投资者的需求。
2.团队成员
金戈，公司总经理兼法人，毕业于哥伦比亚大学，金融数学硕士、中国科学技术大学生物系学士、波士顿大学生物医学工程博士。
2007年加入美国对冲基金 Laurion Capital Management LP，任量化交易总监，负责统计套利交易策略的开发，管理十亿美元资产。2011年起担任量锐（上海）投资咨询有限公司总经理。2014年起担任宁波金戈量锐资产管理有限公司总经理兼法人代表，专注于量化研究，策略的开发维护。
张相华，从业经验 ： 11年从业经历:2011年加入量锐 (上海) 投资咨询有限公司，担任量化分析师。2017年加入宁波金戈量锐资产管理有限公司担任量化分析师兼投资总监，负责策略开发，交易系统和IT基础设施建设。
3.投资收益展示
金戈旗下的私募产品（仅限图片展示内容）年化收益均为正，其中最低收益为8.86%，最高收益为53.61%，涵盖多种不同策略的产品，由基金管理人进行管理，累计收益率最高为118.47%，最低为49.86%，私募投资交流群，百人高质量圈子，策略分析 + 收益解读，百万起投可进群,添加微信Q8881961。
3.1产品线
3.1.1产品①-------量锐指数增强2000一号1期
该产品为股票策略型R4中高风险的私募基金产品，其单位净值为1.5675，今年以来的收益为10.09%，成立以来的收益为113.77%，成立以来的回撤为15.60%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。百人私募投资交流群招募中，专业做私募收益 & 策略分析，百万起投欢迎添加微信Q8881961。
3.1.2产品②-------量锐指数增强1000五号一期
该只私募基金为股票策略、量化多头，成立3.5年以来收益为98.28%，今年以来收益为9.41%，单位净值为1.9828，成立以来最大回撤为27.87%，关于单位净值的变化，大家可以参考图片中的净值情况。想买私募产品，想投资，买哪种，如何买？如果您有这样的疑问，请加我微信Q8881961详细咨询关于私募基金产品的情况，我将根据您的风险偏好等综合情况评估，给您推荐最合适的私募产品，投资找我不迷路。
3.1.3产品③-------量锐指数增强8号第一期
该只私募基金产品为R5高风险，今年以来的收益为8.36%，成立5.4年以来的收益为93.95%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为0.63，成立以来的回撤为35.22%，单位净值为1.7730，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/2/13的累计净值为1.7730。诚邀进百人私募投资群，深度解析私募策略与收益，百万起投可加微信Q8881961详聊。
3.2 2025年新发基金盘点【实控人：金戈】
| 2025年新发基金总数 | 14 |
| 1月 | |
| 2月 | |
| 3月 | |
| 4月 | |
| 5月 | 2 |
| 6月 | 1 |
| 7月 | 1 |
| 8月 | |
| 9月 | 1 |
| 10月 | 2 |
| 11月 | 2 |
| 12月 | 5 |
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