基金公司
Trust financing上海量派投资管理有限公司（简称：量派投资，登记编号：P1071253）是一家运用科学技术，对二级市场进行量化投资研究的对冲基金。公司于2019年12月19 日成立，2020年9月取得私募基金管理人牌照后全面转型资管业务，目前具备投顾资质。
“高夏普、低回撤、低相关性”是量派投资最显著的特点。目前，量派投资拥有“指数增强策略”“中性策略”“CTA 策略”等产品线，管理规模于2024年10月突破百亿。
优异的研发能力是量派投资的基础。公司两位创始人孙林、余航均有超十年海外知名量化机构从业经历，其余投研成员毕业于美国常青藤、英国 G5、清北复交等海内外知名高校，具备深厚的数理背景，团队囊括中国数学奥林匹克金银牌得主、数学统计、计算机等领域专家，拥有卓越的投研能力和强大的自驱力。
凭借超十年的全球一线策略积累，量派投资以全球知名对冲基金团队为班底，进行策略模型开发。目前，公司系统均为自研开发。此外，量派投资也致力于建立一流的国际量化资管品牌，正在积极开拓海外市场。2024 年初，量派投资取得香港4号和9号牌照，并于2024年8月发行了第一支美元基金，目前正稳步运作中。
凭借超过十年的全球一线策略积累，量派投资积累了深厚的方法论体系，致力于融合全周期市场信息与基本面信息，提升模型预测能力，优化策略组合收益风险比。量派投资坚持运用程序化交易技术，自建低延迟交易系统，在统一的策略架构下进行多模型有机叠加，并充分优化。在严控回撤及最大化夏普比率的前提下，为投资者提供长期稳定且优异的投资回报。
量派投资的核心策略体系涵盖股票量化策略、CTA策略及混合中性策略，以下是其主要策略特点：
策略导向：以Pure Alpha为导向，聚焦短周期交易，通过多维度、多周期策略组合追求稳健超额收益。
因子体系：拥有数千个因子储备，其中量价因子占比约70%，基本面因子和另类数据因子各占10%-20%。因子预测周期覆盖秒级至日级别，强调因子具备明确经济学逻辑和数学基础。
模型架构：采用分层架构（底层子模型层+中间信号融合层+顶层优化器层），实盘模型约100个，策略平均周期约5天。
风控约束：严格控制行业偏离在2%-4%以内，Barra风格因子暴露和市值风格暴露均不超过0.1倍标准差，约束指数成分股权重和前1800股票持股权重。
交易品种：以商品期货为主，涵盖大商所、上期所、郑商所、中金所等市场流动性较好的40-50个品种，单品种名义货值不超过6%-10%。
因子构成：量价因子占60%-80%，基本面因子和期限因子各占10%-20%，因子开发以人工挖掘为主，回测周期5-10年。
策略结构：混合偏截面策略，截面策略占比50%-100%，时序策略占比0%-50%，通过优化器动态调整权重。持仓周期1-10天，平均5天左右。
风险控制：全自动化监控，多层交叉防御，与经纪商、托管机构三方联合风控，自动拦截不符合风控要求的下单并实时报警。
策略构成：包含短周期股票中性（300/500/1000混合）、日内股指期货和日内可转债时序策略。股票中性部分阿尔法贡献中日内和日间各占50%，年双边换手约150倍。
风险收益特征：风险较低，收益稳定，分布均匀。当市场极端行情导致中性策略承压时，日内股指期货和可转债策略可作为过渡，形成负相关性对冲风险。
仓位管理：股票中性仓位约8成5，日内股指期货和可转债策略仓位占10%-30%，根据基差成本动态调整对冲头寸和股票中性头寸。
孙林：高中时保送至复旦大学数学与应用数学专业，2009年获英国帝国理工学院数学和金融专业硕士，以最高学位优秀水平毕业。2009-2012年，于巴克莱资本股票和外汇交易部从事量化分析，期间曾是公司最年轻的AVP。2012-2018年，任Two Sigma短周期交易自营部门联席主管、美国股票做市团队主管，团队成员均为国际数学奥赛奖牌获得者或毕业于美国排名前五的高校博士。在管理投研团队之外，还带领团队进行策略的研究、开发和交易，储备了丰富的研发经验与量化方法论。
余航：复旦大学信息与计算专业学士，印第安纳大学数学专业硕士，卡内基梅隆大学金融数学博士。2011-2013年，任华尔街知名证券公司骑士资本（Knight Capital）量化研究员、开发外汇及期货日内策略。2013-2018年，加入美国最大短周期交易公司Tower Research Capital核心投研团队，负责期货、外汇、股票、期权、虚拟货币等市场交易信号研究以及策略开发，交易涵盖全球三十多个交易所上千种产品，在交易环境搭建与交易执行上具有丰富的先进经验。
量派旗下的私募产品（仅限图片展示内容）近一年年总收益均为正，其中最低收益为5.43%，最高收益为63.50%，涵盖多种不同策略的产品，由不同的基金管理人进行管理，年化收益率最高为70.11%，最低为10.89%，想了解更多信息扫描文章下方二维码，了解更多信息。
该产品为股票策略型R5高风险的私募基金产品，其单位净值为2.3266，今年以来的收益为9.22%，成立以来的收益为99.76%，成立以来的回撤为26.47%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。想投资，找不到方向，加图片中微信号，带你了解更多私募基金产品。
该只私募基金产品成立1.2年，成立1.2年以来收益为91.03%，今年以来收益为10.00%，单位净值为2.4673，成立以来最大年化为70.11%，成立以来最大回撤为13.12%，关于单位净值的变化，大家可以参考图片中的净值情况。想买私募产品，想投资，买哪种，如何买？如果您有这样的疑问，请加图片中我微信详细咨询关于私募基金产品的情况，我将根据您的风险偏好等综合情况评估，给您推荐最合适的私募产品，投资找我不迷路。
该只私募基金产品为R5高风险，今年以来的收益为1.64%，成立2.8年以来的收益为52.23%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为1.98，成立以来的回撤为3.22%，单位净值为1.6867，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/1/16的累计净值为1.6867亿元。想追踪最新的基金信息，微信扫描文章下方二维码了解更多信息，加我微信不迷路。
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