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“韬定律”带飞半导体！30只重仓半导体的“翻倍基”创历史新高

A股的半导体板块近期表现强势。多家机构认为，AI算力需求激增以及关键领域国产替代加速推进，是芯片半导体行业高景气的重要推动因素。笔者在重仓芯片半导体的基金中梳理出了“2026年一季度末基金规模在1亿元以上、基金成立满3年且近3年收益在100%以上、基金净值在5月创下历史新高”的基金，共有30只。5月25日，A股的芯片半导体板块大涨，板块权重股中芯国际涨超18%、华虹公司实现20%涨停、寒武纪涨超

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2026-05-26
新闻

做“连接领域的瑞士” ！“小博通” Astera Labs CEO 出席摩根大通第54届全球技术、媒体和通信年会全文（深度总结）

5月19日摩根大通第54届年度全球技术、媒体和通信会议上，Astera Labs CEO Jitendra Mohan 系统阐述了公司的增长战略。其核心信息是：公司已从单一高速数据连接（PCIe/CXL）提供商，转型为AI数据中心基础设施的核心玩家，形成了“铜连接+硅基交换机+光学+定制芯片”的全方位业务矩阵，并确立了“连接领域的瑞士”这一中立定位。核心财务数据与业绩回顾业绩爆发：2024年3月I

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2026-05-26
新闻

华尔街激辩存储芯片“超级牛市”：凭借AI“穿越周期”，还是萧条轮回前的最后疯狂？

2026年，全球存储芯片行业正经历一场史诗级的价值重估。三星电子市值突破1万亿美元，SK海力士股价年内飙升近200%，美光科技股价连续刷新历史高点，闪迪更是以超过3000%的12个月累计涨幅改写了半导体行业的历史纪录。这场由AI驱动的存储盛宴，更是让韩国KOSPI指数在不到半年时间内从4300点一路突破8000点大关——涨幅超过85%，冠绝全球主要股指。然而，在狂欢的背后，质疑声从未消失。从谷歌T

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2026-05-26
新闻

华为“韬定律”横空出世，国产半导体迎来弯道超车！

5月25日，华为向全球半导体行业丢下一枚重磅炸弹，正式公布“韬定律”——中国企业首次在全球半导体领域提出指导产业发展的新原则。半个多世纪以来，我们第一次从跟随者变成了定义者。1965年，戈登・摩尔提出摩尔定律——集成电路上的晶体管数量每18个月翻一番，主导了全球半导体产业半个多世纪的发展。然而，当晶体管尺寸逼近原子级别，量子隧穿效应、漏电流和热密度问题让摩尔定律的“几何缩微”之路走到了尽头。更致命

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2026-05-26
新闻

氢氟酸，卡了高端芯片脖子？

元素周期表的炒作热潮，终于来到了氟！近期随着存储芯片的爆发，氢氟酸价格引发了市场关注。氢氟酸涨价？虚虚实实近期有市场传闻显示“无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，将自5月起开始从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%”、“预计韩国供应商向半导体公司供应的电子级氢氟酸将在6月和7月大幅上涨”。甚至言之凿凿表示“由于原材料成本已经大幅上涨，三星电

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2026-05-26
论坛

极端行情下量化策略的真实表现：突发冲击与择时应对思考

在投资市场中，极端行情与突发地缘事件是无法回避的风险考验，其对高度依赖数据与模型的量化策略，会产生直接且显著的影响。结合近期突发冲突事件与历史市场表现，我们客观梳理量化策略在极端波动中的真实反应，并探讨择时模型能否成为有效的风险应对工具。一、突发地缘冲突：量化策略面临的直接冲击突发地缘冲突这类黑天鹅事件，最核心的影响是市场波动率急剧放大。从历史经验来看，此类级别地缘冲突发生时，全球股票、商品、外汇

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2026-03-03
论坛

量化宏观策略与风险评价模型：基于波动率的科学资产配置方法

在资产管理领域，宏观策略是覆盖多资产、跨市场的核心配置框架。当前市场中多数宏观策略以主观判断为主，而量化宏观策略依托数据与模型实现系统化决策，在国内私募基金行业已形成专业管理赛道。风险评价模型是量化宏观的主流工具之一，核心是通过波动率实现大类资产的科学配比。一、量化宏观策略：区别于主观的系统化配置专注量化私募、中证 500/1000 指增，长期跟踪、客观分析，欢迎有需要的投资人加微信：Q88819

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2026-03-03
论坛

量化因子挖掘：人工挖掘与机器学习挖掘的对比分析

在量化投资领域，因子是驱动资产价格波动的核心逻辑，因子挖掘则是量化策略构建的关键环节。当前行业内主流的因子挖掘方式主要分为人工挖掘与机器学习挖掘两类，二者在逻辑底层、实操效果上存在显著差异，本文从可解释性、挖掘效率、创新能力三个核心维度，对两种方式进行客观解析。一、因子可解释性：逻辑清晰与黑箱模式的差异人工挖掘因子人工因子挖掘依托金融经济理论、市场实战经验与专业投研知识开展，是传统量化的核心挖掘方

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2026-03-02
论坛

常见期权策略底层交易资产解析：金融期权、商品期权与ETF期权的核心差异

了解常见期权策略的底层交易资产，是投资者及相关从业者的重点关注方向。在常见的期权策略中，底层交易资产主要分为三类——金融期权、商品期权和ETF期权，三者虽同属期权交易范畴，但在核心特征上存在显著区别，下面结合实际交易逻辑，为大家详细拆解三者的不同之处。一、基础资产特点不同：覆盖范围与标的属性差异显著三者的核心区别首先体现在基础资产的属性上，不同的基础资产，直接决定了其交易逻辑和适配场景的差异。金融

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2026-03-02
论坛

指数增强新视角：全底仓复制+日内交易，双轮驱动提升超额稳定性

在私募基金尽调与投资布局中，指数增强策略始终是市场关注的焦点。对于管理人而言，传统指数增强策略的收益来源清晰可循，主要依托贝塔收益与阿尔法收益两大核心——贝塔收益源于市场整体波动带来的基础回报，阿尔法收益则来自策略优化带来的超额增值。而在实际尽调过程中，超额收益的稳定性，更是我们衡量策略优劣、筛选优质产品的核心指标。不少投资者和管理人都会有这样的疑问：有没有一种策略，既能保留指数增强的基础优势，又

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2026-02-28
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视频

第224期：恒大被立案分析，风险来了，赶快脱离

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2023-09-22
视频

第223期：转折在2018年，用数据说明投资越来越难，收益越来越低

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2023-09-18
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第222期：一揽子化债方案出台后，城投债得到保障，城投信仰继续巩固

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2023-09-08
视频

第221期：超10倍认购率的城投债，又稀缺了，债牛持续！继续买城投债！

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2023-08-28
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第220期：详解：信托资金池如何运作、安全风险怎么体现！

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2023-08-24

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