1.公司介绍

1.1公司信息

托特（三亚）私募基金是一家科技驱动的量化私募基金公司。创始团队从2016年开始专注于量化投资领域的研究、创新与实践，是国内最早应用深度学习技术进行量化交易的团队之一。基于严谨的研究方法、先进的人工智能技术、强大的大数据平台和软件开发能力，我们构建了多周期多品种的策略体系，致力于为客户创造长期稳定的超额收益。核心策略团队均毕业于北京大学计算机系和智能科学系，学术背景涵盖机器学习多个前沿领域，具备优异的软件工程能力和丰富的科研经验。组建优质百人私募群，专注私募策略研究、收益复盘，百万起投朋友私信微信Q8881961。

1.2投资理念

托特投资作为一家专注于量化投资的机构，始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营目标，坚持严格的风险控制理念，致力于为投资者创造长期稳定的超额收益。托特投资在机器学习挖掘因子技术上深耕多年，致力于挖掘预测能力稳定，相关性低的阿尔法预测因子，坚持“一高两低”的风控理念，即高成分股占比、低超额波动率和低回撤。这种理念确保了投资组合在市场波动时能够保持相对稳定的表现，有效降低投资者面临的风险。此外，托特通过多周期、多频率、多因子的预测和规划，获取低相关性多样化的收益来源，进一步优化风险收益平衡。

1.3投资策略

1.3.1因子开发与挖掘

采用逻辑驱动模式，构建超2000个因子库，涵盖量价、基本面及另类数据。量价因子贡献约70%收益，基本面和另类因子占30%。

运用图神经网络、Transformer等算法，从低信噪比金融数据中提取有效信号，兼顾非线性关系捕捉与因子经济逻辑可解释性。

1.3.2多周期信号整合

覆盖日内小时级、日间、周级、月级及季度级预测周期，各周期独立生成信号，通过线性组合整合，增强模型稳健性与可解释性。

2025年决策频率提升至每日8次，通过半小时级再平衡提升收益稳定性。组建优质百人私募群，专注私募策略研究、收益复盘，百万起投朋友私信微信Q8881961。

1.3.3组合优化与交易执行

采用多周期资产组合优化器，综合考虑收益预测、风险估计（Barra风格因子及自研风险因子）、流动性及交易成本，进行多周期资产路径规划。

交易执行采用全自动算法交易，结合人工监控，年双边换手率80-150倍，确保风控要求一致。

1.3.4风控体系

实行“一高两低”风控原则：高成分股占比（300指增≥80%，500/1000/2000指增≥60%）、低超额波动（300指增≤3%，500/1000指增≤4-5%）、低回撤（2024年微盘股流动性危机中超额回撤仅1.74%，远低于行业平均4.68%）。

严格控制风格因子暴露和行业偏离，单票权重限制（300指增≤2%，500/1000指增≤1%，量化选股≤2.5%），成交量占比不超过10%。

1.3.5产品线策略

指数增强系列：覆盖沪深300、中证500、中证1000、中证2000及中证A500，使用同一套多因子模型，仅对标指数和约束条件差异。

市场中性策略：多头端对标中证1800指数，对冲端采用IF、IC、IM混合对冲，年化收益稳定，最大回撤低。

量化选股策略：无明确指数约束，换手率更高，侧重绝对收益风险考察。组建优质百人私募群，专注私募策略研究、收益复盘，百万起投朋友私信微信Q8881961。

2.团队成员

张登北京大学计算机系本科，经济学双学位，人民大学金融硕士。研究方向为数据挖掘与机器学习在情感分析、量化金融等领域的应用。曾参加生物特征识别和语义评测等国际竞赛并取得佳绩。有十年证券与期货投资经历。

邢亚杰北京大学智能科学系学士，北京大学计算机硕士。研究方向包括深度卷积网络结构、图像语义分割、三维视觉、多模态学习等。有丰富的软件开发和研究经验。曾在计算机视觉领域国际顶级学术会议发表多篇论文。并且具备多年的量化投资经验。

丛榕2007年至2016年，任职于新华社中国证券报证券研究中心上市公司部；2016年-2021年8月，担任杭州易股资产管理有限公司法定代表人以及总经理，公司总管理规模接近30亿，公司所管理产品曾多次上榜包括私募排排网、中国私募基金风云榜等机构的优秀产品。具备丰富的证券投资经验。组建优质百人私募群，专注私募策略研究、收益复盘，百万起投朋友私信微信Q8881961。

3.投资收益展示

托特旗下的私募产品（仅限图片展示内容）年化收益有正有负，其中最低收益为1.64%，最高收益为65.38%，涵盖多种不同策略的产品，由基金管理人进行管理，累计收益率最高为85.92%，最低为3.09%，只做真实、可落地的私募分析，每周更新市场与产品总结，帮你少踩坑、拿稳收益，加微信：Q8881961。

3.1产品线

3.1.1产品①-------托特量化优选1号

该产品为股票策略型R4中高风险的私募基金产品，其单位净值为1.6642，今年以来的收益为7.88%，成立以来的收益为83.87%，成立以来的回撤为24.16%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。专注量化私募、中证 500/1000 指增，长期跟踪、客观分析，欢迎有需要的投资人加微信：Q8881961。

3.1.2产品②-------托特中证2000指数增强6号B类份额

该只私募基金为股票策略、量化多头，成立0.7年以来收益为24.30%，今年以来收益为7.60%，单位净值为1.2585，成立以来最大回撤为12.27%，关于单位净值的变化，大家可以参考图片中的净值情况。想买私募产品，想投资，买哪种，如何买？如果您有这样的疑问，请加我微信Q8881961详细咨询关于私募基金产品的情况，我将根据您的风险偏好等综合情况评估，给您推荐最合适的私募产品，投资找我不迷路。

3.1.3产品③-------托特春晓中证1000指数增强2号

该只私募基金产品为R4中高风险，今年以来的收益为7.49%，成立3.5年以来的收益为85.92%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为0.82，成立以来的回撤为28.26%，单位净值为1.7370，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/4/10的累计净值为1.8470。诚邀进百人私募投资群，深度解析私募策略与收益，百万起投可加微信Q8881961详聊。

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