1.公司介绍

1.1公司信息

上海蒙玺投资管理有限公司成立于2016年，是一家专注于量化，拥有全球视野的对冲基金公司，公司投研团队超60人，最新管理规模超150亿元。
蒙玺投资专注于量化对冲投资领域，依托强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，公司构建了覆盖多市场、多品种、全频段的量化资产管理平台，并在国内金融市场取得了优秀的业绩记录。公司构建了行业领先的低延迟交易策略，并拥有量化对冲、全频段指增等多样化策略的优秀研发团队和强大的策略库。投资范围目前主要为股票、期货、ETF等，所管理资金和产品均得到客户和合作机构的高度认可。

1.2投资理念

蒙玺投资秉承低风险稳定收益的交易思路。根据严格的回测体系和微观结构撮合机制模型进行回测，在研发阶段就要努力找出超额收益因子，然后归于策略库。不间断的开发强有效的高夏普比率的策略，归于策略库。并对策略适用的行情进行分析，分析相关性，对高夏普比率和与原有策略相关性低的策略，比较偏好。

1.3核心优势

1.4投资策略

蒙玺投资的投资策略主要围绕量化投资展开，涵盖股票、期货及衍生品等多个领域，以下是其核心投资策略：

1. 1.4.1量化指数增强策略

• 全复制底仓+T0增强：以特定指数（如沪深300、中证1000、万得小市值等）为基准，完全复制指数成分股构建底仓，通过日内高频T0交易捕捉短期价格波动机会，获取超额收益。该策略换手率较高，依赖低延迟交易系统和高频信号预测，适用于市场波动较大、流动性较好的指数。

• 因子选股增强：基于多因子模型进行选股，综合考虑量价因子、基本面因子和另类数据因子，通过优化组合权重实现对指数的超额收益。因子挖掘以人工为主，注重因子的逻辑性和稳定性，持仓分散，控制风格和行业暴露。

2. 1.4.2市场中性策略

• 股票市场中性：通过构建多头股票组合和空头股指期货或ETF组合，对冲市场系统性风险，获取纯阿尔法收益。选股方法与指数增强策略类似，但更注重风险对冲的精准性，确保组合对市场波动的敏感度较低。

• 期货市场中性：在期货市场中，通过跨期套利、跨品种套利等策略，利用期货合约之间的价格差异获取无风险或低风险收益，同时控制市场方向性风险。

3. 1.4.3  CTA策略

• 趋势跟踪策略：基于期货市场的价格趋势，运用技术分析和量化模型识别趋势信号，进行顺势交易。通过捕捉大宗商品、金融期货等市场的趋势性行情，获取收益，适用于市场趋势明显、波动较大的时期。

• 期限基本面策略：结合期货市场的基本面数据（如供需关系、库存水平等）和期限结构信息，分析期货价格的合理区间，进行多空交易。该策略在市场基本面变化较大时可能产生较大收益，但也面临一定的风险。

4. 1.4.4  期权套利策略

• 波动率套利：利用期权市场的波动率差异，通过买入低波动率期权、卖出高波动率期权，或构建复杂的期权组合，捕捉波动率的变化带来的套利机会。

• 价差套利：针对同一标的资产的不同期权合约（如不同行权价、不同到期日的期权），利用价格差异进行套利交易，如垂直套利、水平套利、蝶式套利等。

5. 1.4.5  低延迟高频策略

• 股指期货高频交易：专注于股指期货市场的高频交易，利用低延迟交易系统和复杂算法，在极短的时间内捕捉市场微小波动，进行快速买卖操作，获取微小价差收益。该策略对交易速度和系统稳定性要求极高，依赖强大的IT基础设施和算法优化。

• 商品期货日内高频：在商品期货市场中，通过高频交易策略捕捉日内价格波动，利用市场流动性较好、波动频繁的特点，实现快速盈利。策略注重对市场微观结构的分析和交易成本的控制。

蒙玺投资的策略体系强调多策略协同、因子挖掘创新和风险控制严格，通过不断迭代和优化策略，适应不同市场环境下的投资需求。

2.团队成员

李骧 蒙玺投资创始人&总经理 中国科学技术大学化学物理学士、美国布朗大学理论化学硕士 国内第一批从业量化交易的基金经理，拥有17年的交易经验，长期从事量化投资领域，擅长低延迟交易策略，致力于为客户创造长期可持续收益。 现任上海市浦东新区数理金融学会名誉理事、上海市浦东新区南七量子科技交流中心理事、上海交通大学上海高级金融学院AIM+导师、中国科学技术大学金融硕士（MF）研究生业界指导老师。

谢灯 低延迟组负责人。2011-2012年在微策略软件(杭州)有限公司任职软件测试工程师，2013-2016年先后在上海大辰科技投资有限公司、上海睿挪赛丝资产管理有限公司、上海新谓来信息科技有限公司量化投资部任职。2016年加入公司。

3.投资收益展示

蒙玺旗下的私募产品（仅限图片展示内容）近一年年总收益均为正，其中最低收益为9.28%，最高收益为73.48%，涵盖多种不同策略的产品，由基金管理人进行管理，年化收益率最高为63.13%，最低为8.74%，想了解更多信息扫描文章下方二维码，了解更多信息。

3.1产品线

3.1.1产品①-------蒙玺国证2000指数量化8号1期

该产品为股票策略型R4中高风险的私募基金产品，其单位净值为1.0325，今年以来的收益为13.61%，成立以来的收益为148.64%，成立以来的回撤为16.91%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。想投资，找不到方向，加微信yxxz798，带你了解更多私募基金产品。

3.1.2产品②-------蒙玺中证1000指数量化5号1期

该产品为股票策略型R4中高风险的私募基金产品，其单位净值为1.7961，今年以来的收益为11.84%，成立以来的收益为179.61%，成立以来的回撤为34.35%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。想投资，找不到方向，加微信yxxz798，带你了解更多私募基金产品。

3.1.3产品③-------蒙玺分形2号

• 该只私募基金产品为R4中高风险，今年以来的收益为-0.25%，成立6.7年以来的收益为74.70%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为1.55，成立以来的回撤为3.49%，单位净值为1.1740，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/1/23的累计净值为1.1740。想追踪最新的基金信息，微信扫描文章下方二维码了解更多信息，加我微信不迷路。

3.2  2025年新发基金盘点【实际控制人:李骧】

今年以来累计收益36.22%

②市场适应能力强

③常态模型＋风险模型从小微盘获取收益的同时

又规避了风险较高的时间段

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